Informace o projektu
Hrozby a výzvy prostředí přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému
(FinStabilita)
- Kód projektu
- MUNI/A/1025/2015
- Období řešení
- 1/2016 - 12/2016
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- Ing. Boris Šturc, CSc.
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
- Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Hlavním cílem navrženého projektu je zhodnocení vybraných hrozeb a výzev přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému (v podobě změn systémového rizika na bankovním a pojistném trhu, volatility cen finančních aktiv a solventnosti a likvidity finančních institucí). Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investování na finančních trzích. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech v oblasti finanční stability, oceňování finančních aktiv a vývoje finančních trhů, dále rozvijí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku asset-liability managementu v pojišťovnictví. Ve výzkumu budou použity zejména neparametrické metody ekonometrické analýzy panelových dat, metody analýzy přežití, modelování úrokových měr pomoci stochastických procesů a simulace.
Publikace
Počet publikací: 38
2017
-
Granger Causalities Between Interest Rate, Price Level, Money Supply and Real Gdp in the Czech Republic
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2017, ročník: 65, vydání: 2, DOI
-
Hedging of Brent
PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE, rok: 2017
-
Impact and Evaluation of Short Sale Ban Imposed on European Stocks
PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE, rok: 2017
-
Increasing Impact of Stock Market Performance on Government Tax Revenues
ECONOMIES OF BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIES IN THE CHANGED WORLD (EBEEC), rok: 2017
-
The influence of interest rate on insurance companies
Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance, rok: 2017
2016
-
Aggressive and defensive high-frequency trading and its impact on liquidity of German stock market
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2016, ročník: 64, vydání: 6, DOI
-
Bank Risk-taking in Connection with Interest Rates
Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2016, Book 2, Volume 3, rok: 2016
-
Connection between Exchange Rate and Balance of Payments Accounts: The Case of the Czech Republic
EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2016: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, rok: 2016
-
Determinants of mutual fund flows: Evidence from equity funds from EU
SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume III, rok: 2016
-
Dynamics of liquidity on German stock market under the influence of HFT
19th International Conference Enterprise and Competitive Environment (ECE), rok: 2016